建立交易系统就是回答三个问题：
1、为什么建立交易系统？
2、交易系统是什么？
3、怎么样建立交易系统？
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林广茂的一首诗
为什么建立交易系统呢？这个问题一定是新手，或者说尚未持续稳定盈利的投资者提出来的问题。因为成功的交易者已经有肯定的答案了。我是在经历了几年不成功的交易之后，被一句诗触到了：
“竹影扫阶尘不动，
月入深潭水无痕；
无根浮赢空欢喜，
未悟真经套中人。”
竹影扫阶为何尘土不动呢？月亮掉入深潭水为何不动呢？这话和另外一句话有异曲同工之妙：纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。你只是在背书上的理论和别人的观点，你根本无法真正的扫到台阶，自然尘土不动。无根讲的不就是我们没有交易系统么，就是短时间内赚了钱，账目上出现浮盈，也只是空欢喜一场，随时就出现回撤还给市场，甚至又是亏损。只要你不能得到自己的交易系统和正确的理念，你就无法逃脱被套的命运！！这几句话，让我数月难眠。反思自己之前的交易错在哪里？还能继续这么搏杀了么？答案肯定的告诉我，必须建立交易系统，必须有根、有据、有真经。
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交易的三部曲
交易系统的内容是什么？从交易的角度看，投资者交易期货都包含三步曲：判断趋势——找切入点——波段操作。交易系统就是判断趋势，找切入点和波段操作的专业化的称呼。
一、判断趋势。所有进入市场的人，都是先判定趋势涨还是跌，当他断定这里是上涨趋势，或者下跌趋势的时候，他会为此付诸行动。趋势有三个特点：
1、 投资者在不同的时间起点和周期下，得到的上涨和下跌趋势结论不同这也是市场能产生交易的本质原因。
2、上涨趋势（上涨趋势里面包含价格下跌）
3、下跌趋势（下跌趋势里面包含价格上涨）
（很多人会说有盘整趋势，盘整无趋势，但经常出现）
那么，我们不仅要问了，你判断是上涨趋势，为什么里面包含了价格下跌呢？鼻祖道氏说过价格的趋势分：大的趋势，次级折返和日间杂波。也就是说，即使我们判断对了上涨趋势，买进去也可能下跌，判断对了下跌趋势，也可能上涨。我们用沪铜作为例子。大的方向是下降，但是三波反升，对于期货交易中低位、重仓、做空的来讲是不是灾难性的呢？
二、找切入点。专业的讲切入点就是利物莫尔说的临界点，我们用一句老话讲就是打蛇打七寸，找到七寸的地方很容易打死蛇，不然打蛇不成反被咬。那么交易就是要找到趋势里面的切入点。切入点有两类：
1、拐点异动。
2、价格突破。
切入点的原则是不抄底，不逃顶。
三、波段操作。当判断趋势交易之后，你选择方向，并找到了切入点，就是开仓后。你会选择止盈或者止损，这就是波段操作。你总是在上涨或者下跌里面截取一段利润，或者承担一次亏损。
考虑止盈大于止损，那么胜率50%就可以实现盈利了。
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交易系统为稳定盈利而生
交易通俗的说就是判断趋势，找切入点，波段操作。也有成功的投资者没有理论化的交易系统概念，但是他们的操作里面天生就有这种思路在里面。交易系统是把盈利交易者的经验和教训总结成理论，供后来者学习应用。我认为建立交易系统需要建立两块内容：
1、建立分析系统。我要建立的分析系统就是指技术分析系统。技术分析系统的目的是为了解决判断趋势。里面最具有代表性的就是波浪理论，五浪上涨三浪下跌，是最为经典的趋势判断典范。以至于流传甚广信徒众多。
2、建立风控系统。风控系统是因为，找切入点后，异动点或者价格突破点出现后买入，没有预期方向的价格走势，反而出现了亏损，我们是死扛，还是选择止损？当盈利出现后，我们止盈的价格和方式是什么？特别是在杠杆交易中，我们能承担的价格下跌程度有限。止损空间的设计对应了仓位的设计。
3、稳定盈利的周期和交易频率有关。越是时间周期短的交易系统，发出交易信号的次数越多，交易频率增加会缩短稳定盈利的周期。这句拗口的话的意思是：实现每日盈利的交易频率要比每周盈利高，而每周盈利的频率高于每月。