中小投资者如何建立交易系统

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楼主 2019-12-10 15:22:36
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整理之前的总结文字,把这篇交易系统的文章重新修改发出来供大家参考。抛砖引玉,欢迎这方面的专业人士共同探讨交流。(原文是2016年写的,以下红色字体均为修改后的文字)

  

建立交易系统就是回答三个问题:

 

1、为什么建立交易系统?

2、交易系统是什么?

3、怎么样建立交易系统?

 

 

—1—

 

林广茂引的一首诗

 

为什么建立交易系统呢?这个问题一定是新手,或者说尚未持续稳定盈利的投资者提出来的问题。因为成功的交易者已经有肯定的答案了。我是在经历了几年不成功的交易之后,被一句诗触到了:

 

“ 竹影扫阶尘不动,

  月入深潭水无痕;

  无根浮赢空欢喜,

  未悟真经套中人。”

 

竹影扫阶为何尘土不动呢?月亮掉入深潭水为何不动呢?这话和另外一句话有异曲同工之妙:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。你只是在背书上的理论和别人的观点,你根本无法真正的扫到台阶,自然尘土不动。无根讲的不就是我们没有交易系统么,就是短时间内赚了钱,账目上出现浮盈,也只是空欢喜一场,随时就出现回撤还给市场,甚至又是亏损。只要你不能得到自己的交易系统和正确的理念,你就无法逃脱被套的命运!!这几句话,让我数月难眠。反思自己之前的交易错在哪里?还能继续这么搏杀了么?答案肯定的告诉我,必须建立交易系统,必须有根、有据、有真经。

 

—2—

交易的四个步骤

 

交易系统的内容是什么?从交易的角度看,投资者交易期货都包含三步曲:判断趋势——找切入点——波段操作(量化选择——判断趋势——等待信号——波段交易)交易系统就是判断趋势,找切入点和波段操作的专业化的称呼。


一、量化选择。这是交易的第一步,选择交易的品种。这里面有的人喜欢多品种交易,有人的喜欢做熟做精少量品种。我个人倾向于选择做熟做精少量品种。


这里的少量品种选择,我的依据是通过成交量、持仓量和波动率三个指标加权平均排序。把商品分为一级商品、二级商品、三级商品。这里面一级商品10个,是成交量、持仓水平和活跃度最优的前十名。我在里面选择五个观察2个交易。这是我的量化选择思路。(图为4月17日的排序表)


 

二、判断趋势。所有进入市场的人,都是先判定趋势涨还是跌,当他断定这里是上涨趋势,或者下跌趋势的时候,他会为此付诸行动。趋势有三个特点:

1、上涨趋势(上涨趋势里面包含价格下跌)

2、下跌趋势(下跌趋势里面包含价格上涨)

3、投资者在不同的时间起点和周期下,得到的上涨和下跌趋势结论不同这也是市场能产生交易的本质原因。

(很多人会说有盘整趋势,盘整无趋势,但经常出现)

 

那么,我们不仅要问了,你判断是上涨趋势,为什么里面包含了价格下跌呢?鼻祖道氏说过价格的趋势分:大的趋势,次级折返和日间杂波。也就是说,即使我们判断对了上涨趋势,买进去也可能下跌,判断对了下跌趋势,也可能上涨。我们用沪铜作为例子。大的方向是下降,但是三波反升,对于期货交易中低位、重仓、做空的来讲是不是灾难性的呢?


 

三、等待信号专业的讲等待信号就是利物莫尔说的临界点,我们用一句老话讲就是打蛇打七寸,找到七寸的地方很容易打死蛇,不然打蛇不成反被咬。那么交易就是要找到趋势里面的信号信号有两类:


1、形态上的信号。这个形态需要耐心等待市场走出来,不能急于入场。反转形态,中继形态,里面双底,头肩底,震荡区间比较容易判断。其中很重要的一个均线形态,就是四线开花理论,均线发散排列趋势明确。形态的出现,一方面证明是主力资金所为,一方面,可以依据形态设定入场点和离场点。


2、成交量上的信号。任何趋势和形态都离不开资金的推动,短线交易唯一的指标就是量能指标。成交量出现在突破的点上,就是跟进的机会,反之,这个关键的点如果被反包围了,逆向操作的成功率就很大。


这里需要再三强调,信号不等于准确。只是说要依据这样的信号操作,成功的概率大,同时止损也会比较容易设定。


 

三、波段操作。


波段操作的基本原则有两条:一条是,不抄底不逃顶,另外一条是:重趋势不重价格。波段操作的核心是倚靠资金管理实施交易,来获利。波段最终的目的,要实现盈亏和胜率的合理性,盈亏比越大越好,胜率越大越好。但是盈亏比提高,胜率肯定会下降,这是个概率问题。


波段要成为一种思维方式,这一点至关重要!!!


当你开仓5%的保证金螺纹多单的时候,你所需要想的就是止损设在哪里?如果出现了止损,你必须平静的面对这笔单子。如果如你所想的单子开始盈利了,考虑止盈或者加仓。每个单子最终都不要暴露出巨大的风险敞口,这是关键。


开仓就意味着一笔亏损,就像会计一样计提坏账准备。止损和止盈是交易的组成部分。这是客观理想的交易状态。




—3—

 

不断完善交易策略

 

交易四部曲就是量化选择、判断趋势,等待信号,波段交易也有成功的投资者没有理论化的交易系统概念,但是他们的操作里面天生就有这种思路在里面。交易系统是把盈利交易者的经验和教训总结成理论,供后来者学习应用。交易系统的需要融合趋势分析、资金管理、止盈止损策略,形成成熟固定的打法。交易策略是简单的东西,就是打法。我们可以记住这几条。


1、事后诸葛亮事前猪一样。行情走出来买卖点都是简单,但是行情在途中,其实什么可能都有。比如,一波下跌行情,出现一根止跌大阳线,他即可能反转,也可能是反弹,这时候你必须坚持选择一个方向。为此付出较小的代价,如果看对了赚一笔大钱。


2、操着卖白粉的心赚着卖白菜的钱。考虑问题太多,太细,思前顾后,这样子可能会措施机会,也可能承担太多压力。交易是个概率游戏,胜负都有一定的可能性,只要策略是合理的,就去坚持他。世间万物都有兴衰周期,不能一直赚钱。我们要逐步走向简单交易,操着卖白菜的心赚着卖白粉的钱,才是性价比合适的生意。


3、形态、量信号至关重要,但是也不是完全可靠。寻找交易信号,我是通过520均线系统来判断趋势的,但是不是每个趋势的拐点都有参与价值。这时候就需要我们快速做出判断。


4、最后一条,也是最重要的一点,资金管理是王道。仓位,仓位,仓位。越小的仓位压力越小,承担的波动越大,赢钱的可能性越多。越大的仓位压力越大,承担的波动越小,输钱的可能性越大。这一点毋庸置疑,降低撞车风险的最佳办法就是降低车速,或者把车停在路边。


切记疲劳驾驶,切记酒后驾驶,切记超速违法。这是开车,交易也是一样。建立系统,就是建立交通规则。有驾驶经验的朋友对比一下开车和交易,有基本相同的道理。


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